Econophysics option pricing CUDA project simulating evolutions of the underlying asset through a gaussian Monte Carlo approach. Computes European-style forward contracts, call/put plain vanilla and performance corridor options with given time to maturity and key parameters. Includes sample Bash and Python 3 scripts for parameter analysis automation.
econophysics_option-pricing/
├── LICENSE
├── README.md
├── analysis_scripts
│ ├── ComputationTimeStudies_Tesla_AnalyzeResults.py
│ ├── ComputationTimeStudies_Tesla_GatherResults.sh
│ ├── ComputationTimeStudies_Tesla_RunSimulations.sh
│ ├── CorrelationTests_AnalyzeResults.py
│ ├── CorrelationTests_ProcessAndGatherResults.sh
│ ├── GainFactor_AnalyzeResults.py
│ ├── GainFactor_GatherResults.sh
│ ├── GainFactor_RunSimulations.sh
│ ├── InfiniteIntervals_GatherResults.sh
│ ├── InfiniteIntervals_RunSimulations.sh
│ ├── NegativePrices_AnalyzeResults.py
│ ├── NegativePrices_GatherResults.sh
│ ├── NegativePrices_RunSimulations.sh
│ ├── OptionPriceBimodal_AnalyzeResults.py
│ ├── OptionPriceBimodal_GatherResults.sh
│ ├── OptionPriceBimodal_RunSimulations.sh
│ ├── OptionPriceVsB_AnalyzeResults.py
│ ├── OptionPriceVsB_GatherResults.sh
│ ├── OptionPriceVsB_RunSimulations.sh
│ ├── OptionPriceVsM_AnalyzeResults.py
│ ├── OptionPriceVsM_GatherResults.sh
│ └── OptionPriceVsM_RunSimulations.sh
├── input.dat
├── input.dat.template
├── inputs
│ ├── ComputationTimeStudies_Tesla
│ ├── GainFactor_Tesla
│ ├── InfiniteIntervals
│ ├── NegativePrices
│ ├── OptionPriceBimodal
│ ├── OptionPriceVsB
│ └── OptionPriceVsM
├── libraries
│ ├── CoreLibraries
│ │ ├── DataStreamManager
│ │ │ ├── Data_stream_manager.cu
│ │ │ ├── Data_stream_manager.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── input.dat
│ │ │ └── makefile
│ │ ├── Path
│ │ │ ├── BlackScholesUnitTest.cu
│ │ │ ├── Path.cu
│ │ │ ├── Path.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── clean.sh
│ │ │ ├── input.dat
│ │ │ └── makefile
│ │ ├── RandomGenerator
│ │ │ ├── CorrelationTest.cu
│ │ │ ├── CorrelationTests_Autocorrelations.dat
│ │ │ ├── CorrelationTests_InterstreamAutocorrelations.dat
│ │ │ ├── CorrelationTests_MainIntraStream.dat
│ │ │ ├── CorrelationTests_UnprocessedOutput.dat
│ │ │ ├── CorrelationToolbox.cu
│ │ │ ├── CorrelationToolbox.cuh
│ │ │ ├── OutputTest.cu
│ │ │ ├── RNG.cu
│ │ │ ├── RNG.cuh
│ │ │ ├── graphs
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_GaussInterStreamAutocorrelationHistogram.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_GaussInterStreamAutocorrelationVsOffset.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_InterStreamCorrelations.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_IntraStreamCorrelations.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_KurtosisVsVariance.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_UniAvgVsGaussAvg.pdf
│ │ │ │ ├── CorrelationTests_UniformInterStreamAutocorrelationHistogram.pdf
│ │ │ │ └── CorrelationTests_UniformInterStreamAutocorrelationVsOffset.pdf
│ │ │ └── makefile
│ │ ├── Statistics
│ │ │ ├── Statistics.cu
│ │ │ ├── Statistics.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── clean.sh
│ │ │ └── makefile
│ │ └── SupportFunctions
│ │ ├── Support_functions.cu
│ │ └── Support_functions.cuh
│ ├── InputStructures
│ │ ├── InputGPUData
│ │ │ ├── Input_gpu_data.cu
│ │ │ ├── Input_gpu_data.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── clean.sh
│ │ │ └── makefile
│ │ ├── InputMCData
│ │ │ ├── Input_MC_data.cu
│ │ │ ├── Input_MC_data.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── clean.sh
│ │ │ └── makefile
│ │ ├── InputMarketData
│ │ │ ├── Input_market_data.cuh
│ │ │ ├── UnitTest.cu
│ │ │ ├── clean.sh
│ │ │ └── makefile
│ │ └── InputOptionData
│ │ ├── Input_option_data.cu
│ │ ├── Input_option_data.cuh
│ │ ├── UnitTest.cu
│ │ ├── clean.sh
│ │ └── makefile
│ ├── OutputStructures
│ │ └── OutputMCData
│ │ ├── Output_MC_data.cu
│ │ ├── Output_MC_data.cuh
│ │ ├── UnitTest.cu
│ │ ├── clean.sh
│ │ └── makefile
│ └── unit_test.sh
├── main.cu
├── makefile
├── outputs
│ ├── ComputationTimeStudies_Tesla
│ ├── CorrelationTests
│ ├── GainFactor_Tesla
│ ├── InfiniteIntervals
│ ├── NegativePrices
│ ├── OptionPriceBimodal
│ ├── OptionPriceVsB
│ └── OptionPriceVsM
└── schematics
├── RecapMainCuDiagram.drawio
└── RecapMainCuDiagram.pdf
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