冰山委托 - 买入.md

策略名称

冰山委托 - 买入

策略作者

Zero

策略描述

冰山委托指的是投资者在进行大额交易时，为避免对市场造成过大冲击，将大单委托自动拆为多笔委托，根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托，在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时，自动重新进行委托。 例子: 如果单次均值浮动点数设置为10那么: 每一笔委托的数量为其单次委托平均值的90%~110%，委托价格为最新买1价*（1-委托深度），在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托，在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托。在策略总成交量等于其总委托数量时停止委托。当市场的最新成交价格高于其最高买入价格时停止委托，在最新成交价格重新低于最高买入价后恢复委托。

策略参数

参数	默认值	描述
TotalBuyNet	10000	购买总金额(元)
AvgBuyOnce	100	单次购买数量均值(元)
FloatPoint	10	单次均值浮动点数(百分比)
EntrustDepth	0.1	委托深度(百分比)
MaxBuyPrice	20000	最高买入价格(元)
Interval	1000	失败重试(毫秒)
MinStock	0.0001	最小交易量
LoopInterval	true	价格轮询间隔(秒)

源码 (javascript)

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders);
        if (orders.length == 0) {
            return;
        }

        for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
            if (j < (orders.length-1)) {
                Sleep(Interval);
            }
        }
    }
}

var LastBuyPrice = 0;
var InitAccount = null;

function dispatch() {
    var account = null;
    var ticker = _C(exchange.GetTicker);
    // 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托
    if (LastBuyPrice > 0) {
        // 订单没有完成
        if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
            if (ticker.Last > LastBuyPrice && ((ticker.Last - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2*(EntrustDepth/100))) {
                Log('偏离过多, 最新成交价:', ticker.Last, '委托价', LastBuyPrice);
                CancelPendingOrders();
            } else {
                return true;
            }
        } else {
            account = _C(exchange.GetAccount);
            Log("买单完成, 累计花费:", _N(InitAccount.Balance - account.Balance), "平均买入价:", _N((InitAccount.Balance - account.Balance) / (account.Stocks - InitAccount.Stocks)));
        }
        LastBuyPrice = 0;
    }
    
    
    // 委托价格为最新买1价*（1-委托深度）
    var BuyPrice = _N(ticker.Buy * (1 - EntrustDepth/100));
    if (BuyPrice > MaxBuyPrice) {
        return true;
    }
    
    if (!account) {
        account = _C(exchange.GetAccount);
    }


    if ((InitAccount.Balance - account.Balance) >= TotalBuyNet) {
        return false;
    }
    
    var RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgBuyOnce * Math.random());
    var UsedMoney = Math.min(account.Balance, RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount.Balance - account.Balance));
    
    var BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice);
    if (BuyAmount < MinStock) {
        return false;
    }
    LastBuyPrice = BuyPrice;
    exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, '花费: ￥', _N(UsedMoney), '上次成交价', ticker.Last);
    return true;
}

function main() {
    CancelPendingOrders();
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
    Log(InitAccount);
    if (InitAccount.Balance < TotalBuyNet) {
        throw "账户余额不足";
    }
    LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
    while (dispatch()) {
        Sleep(LoopInterval * 1000);
    }
    Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount));
}

策略出处

https://www.fmz.com/strategy/236

更新时间

2018-03-27 16:21:44