A sophisticated algorithmic trading system, compiler, and domain-specific language written in Go.
A production-grade trading system with capabilities for:
- Strategy development and backtesting
- Real-time market data processing
- Machine learning integration
- Data visualization
- Cloud integration
- High-performance execution
The architecture emphasizes modularity through interfaces and is designed for high-performance trading operations with both historical analysis and real-time execution capabilities.
Here's a summary of the key components:
- Core System Architecture:
sys.go: Contains the mainSysstruct with interfaces for core functionalities:IRunr: Runner interface for sequential/parallel executionICldr: Cloud interface for BigQuery operationsIDskr: Storage interface for instrument dataIActr: Actor interface for running different types of operationsILrnr: Machine learning interface for model fitting/prediction
- Major Components:
/ana: Analytics package for historical and real-time analysis/app: UI application components/bsc: Basic data types and operations/cld: Cloud services integration/dsk: Disk storage operations/lng: Language processing (includes JSON and custom DSL parser)/run: Runtime execution engine/vis: Visualization package for charts and graphics/tpl: Templates for code generation/tst: Testing utilities
- Key Features:
- Custom DSL (Domain Specific Language) for trading strategies
- Real-time data processing capabilities
- Integration with BigQuery for data storage/retrieval
- Machine learning model integration
- Visualization tools for market data
- Comprehensive testing framework
- Both historical and real-time analysis capabilities
- Project Scale:
- ~288,552 lines of code
- 64 directories
- 503 files
- Extensive use of code generation (many
.gen.gofiles)
64 directories, 503 files
> pwd
/home/rana/prj/pro
> tree
.
├── LICENSE
├── README.md
└── sys
├── act.gen.go
├── ana
│ ├── ana.go
│ ├── cfg
│ │ ├── cfg.go
│ │ └── cfg_test.go
│ ├── hst
│ │ ├── cndBse_test.go
│ │ ├── cnd.gen.go
│ │ ├── cnd.gen_test.go
│ │ ├── cnds.gen.go
│ │ ├── cnd_test.go
│ │ ├── ftr.go
│ │ ├── ftrs.npz
│ │ ├── inrvl.gen.go
│ │ ├── inrvl.gen_test.go
│ │ ├── inrvls.gen.go
│ │ ├── instr.gen.go
│ │ ├── instr.gen_test.go
│ │ ├── instrs.gen.go
│ │ ├── mdl
│ │ │ └── lab.py
│ │ ├── port.go
│ │ ├── port_test.go
│ │ ├── prcp.go
│ │ ├── prv.gen.go
│ │ ├── prv.gen_test.go
│ │ ├── prvs.gen.go
│ │ ├── side.gen.go
│ │ ├── side.gen_test.go
│ │ ├── sides.gen.go
│ │ ├── srch
│ │ │ ├── perm.go
│ │ │ ├── perm_test.go
│ │ │ ├── srch0.go
│ │ │ ├── srchFam.go
│ │ │ ├── srch.go
│ │ │ ├── srchMl0.go
│ │ │ ├── srchPerm0.go
│ │ │ ├── srchPerm1.go
│ │ │ └── srch_test.go
│ │ ├── stgy.gen.go
│ │ ├── stgy.gen_test.go
│ │ ├── stgy.go
│ │ ├── stgyRlng.go
│ │ ├── stgys.gen.go
│ │ ├── stgy_test.go
│ │ ├── stmBse_test.go
│ │ ├── stm.gen.go
│ │ ├── stm.gen_test.go
│ │ ├── stm.go
│ │ └── stms.gen.go
│ ├── instr.gen.go
│ ├── instr.gen_test.go
│ ├── instr.go
│ ├── json
│ │ ├── acnt.json
│ │ ├── hst.json
│ │ ├── instr.json
│ │ ├── ordCancel.json
│ │ ├── ordFill.json
│ │ ├── stream_heartbeat.json
│ │ ├── stream_price.json
│ │ └── tics.json
│ ├── ml
│ │ └── lrnr.go
│ ├── oanAcnt.go
│ ├── oan.go
│ ├── oan_test.go
│ ├── ord.go
│ ├── port.gen.go
│ ├── prfmDlt.gen.go
│ ├── prfm.gen.go
│ ├── prfm.gen_test.go
│ ├── prfm.go
│ ├── prfms.gen.go
│ ├── prv.gen.go
│ ├── pth.gen.go
│ ├── rlt
│ │ ├── cnd.gen.go
│ │ ├── cnd.gen_test.go
│ │ ├── cnds.gen.go
│ │ ├── cnd_test.go
│ │ ├── inrvl.gen.go
│ │ ├── inrvl.gen_test.go
│ │ ├── inrvls.gen.go
│ │ ├── instr.gen.go
│ │ ├── instr.gen_test.go
│ │ ├── instrs.gen.go
│ │ ├── port.go
│ │ ├── port_test.go
│ │ ├── prv.gen.go
│ │ ├── prv.gen_test.go
│ │ ├── prvs.gen.go
│ │ ├── rlt.go
│ │ ├── side.gen.go
│ │ ├── side.gen_test.go
│ │ ├── sides.gen.go
│ │ ├── stgy.gen.go
│ │ ├── stgy.gen_test.go
│ │ ├── stgy.go
│ │ ├── stgys.gen.go
│ │ ├── stgy_test.go
│ │ ├── stm.gen.go
│ │ ├── stm.gen_test.go
│ │ ├── stm.go
│ │ └── stms.gen.go
│ ├── stm.gen.go
│ ├── stm.go
│ ├── stm_test.go
│ ├── tic.gen.go
│ ├── ticr.go
│ ├── tics
│ │ ├── pro-cld.json
│ │ ├── tics.go
│ │ └── tics.sh
│ ├── tmeFlt.gen.go
│ ├── tmeFlts.gen.go
│ ├── tmeIdx.gen.go
│ ├── tmeIdxs.gen.go
│ ├── trd.gen.go
│ ├── trd.go
│ ├── trdRsnCls.gen.go
│ ├── trdRsnCls.go
│ ├── trdRsnOpn.gen.go
│ ├── trds.gen.go
│ ├── trd_test.go
│ └── vis
│ ├── clr
│ │ ├── clr.gen.go
│ │ └── clr.go
│ ├── fnt
│ │ ├── fnt.gen.go
│ │ ├── fnt.go
│ │ └── roboto
│ │ └── roboto.go
│ ├── len.go
│ ├── mtrx.go
│ ├── pen
│ │ ├── pen.gen.go
│ │ └── pens.gen.go
│ ├── plt
│ │ ├── cndStk.go
│ │ ├── dpth.gen.go
│ │ ├── dpth.go
│ │ ├── fltAxisX.go
│ │ ├── fltAxisY.gen.go
│ │ ├── fltAxisY.go
│ │ ├── flts.go
│ │ ├── fltsSctrDist.gen.go
│ │ ├── fltsSctrDist.go
│ │ ├── fltsSctr.gen.go
│ │ ├── fltsSctr.go
│ │ ├── hrzBnd.go
│ │ ├── hrz.gen.go
│ │ ├── hrz.go
│ │ ├── hrzLn.go
│ │ ├── pltBse.go
│ │ ├── plt.gen.go
│ │ ├── plt.go
│ │ ├── plts.gen.go
│ │ ├── plt_test.go
│ │ ├── prcp.go
│ │ ├── prcpSplt.go
│ │ ├── serTrd.go
│ │ ├── stgy.go
│ │ ├── stmBnd.go
│ │ ├── stm.gen.go
│ │ ├── stm.go
│ │ ├── stmSplt.go
│ │ ├── stmStk.go
│ │ ├── stmStkTrd.go
│ │ ├── tmeAxisX.gen.go
│ │ ├── tmeAxisX.go
│ │ ├── vrtBnd.go
│ │ ├── vrt.gen.go
│ │ ├── vrt.go
│ │ └── vrtLn.go
│ ├── pnt.go
│ ├── pnt_test.go
│ ├── pos.go
│ ├── pxl.go
│ ├── rct.go
│ ├── shp.go
│ ├── siz.go
│ ├── stk.go
│ ├── stk_test.go
│ └── vis.go
├── app
│ ├── alignment.go
│ ├── app.go
│ ├── borderBse.go
│ ├── box.go
│ ├── ctrl.go
│ ├── event.go
│ ├── fle.go
│ ├── HList.go
│ ├── item.go
│ ├── keybinding.go
│ ├── label.go
│ ├── length.go
│ ├── list.go
│ ├── logger.go
│ ├── painter.go
│ ├── proBox.go
│ ├── prtBorder.go
│ ├── prtTitle.go
│ ├── readBox.go
│ ├── sizePolicy.go
│ ├── spacer.go
│ ├── surface.go
│ ├── tab.go
│ ├── text.go
│ ├── theme.go
│ ├── uiBse.go
│ ├── ui.go
│ └── VList.go
├── bsc
│ ├── bnd
│ │ ├── bnd.gen.go
│ │ └── bnd.gen_test.go
│ ├── bnds
│ │ └── bnds.gen.go
│ ├── bol
│ │ ├── bol.gen.go
│ │ └── bol.gen_test.go
│ ├── bols
│ │ └── bols.gen.go
│ ├── flt
│ │ ├── flt.gen.go
│ │ ├── flt.gen_test.go
│ │ ├── rng.gen.go
│ │ └── rng.gen_test.go
│ ├── flts
│ │ └── flts.gen.go
│ ├── int
│ │ ├── int.gen.go
│ │ └── int.gen_test.go
│ ├── ints
│ │ └── ints.gen.go
│ ├── str
│ │ ├── str.gen.go
│ │ └── str.gen_test.go
│ ├── strs
│ │ └── strs.gen.go
│ ├── tme
│ │ ├── rng.gen.go
│ │ ├── rng.gen_test.go
│ │ ├── rngs.gen.go
│ │ ├── tme.gen.go
│ │ └── tme.gen_test.go
│ ├── tmes
│ │ └── tmes.gen.go
│ ├── unt
│ │ ├── unt.gen.go
│ │ └── unt.gen_test.go
│ └── unts
│ └── unts.gen.go
├── cld
│ └── cldr.go
├── cmd
│ ├── cmd.go
│ ├── ml.jl
│ ├── ml-linear.jl
│ ├── pro-cld.json
│ ├── scripts
│ │ ├── _0.pro
│ │ ├── _1.pro
│ │ ├── _2.pro
│ │ ├── _3.pro
│ │ ├── _4.pro
│ │ ├── blngrBtmCrs.pro
│ │ ├── blngrTopCrs.pro
│ │ ├── clr.pro
│ │ ├── cndStm2.pro
│ │ ├── cndStm.pro
│ │ ├── c.pro
│ │ ├── d.pro
│ │ ├── _long0.pro
│ │ ├── _long3.pro
│ │ ├── max.pro
│ │ ├── pll.pro
│ │ ├── plt.pro
│ │ ├── __.pro
│ │ ├── _shrt.pro
│ │ ├── singlPass.pro
│ │ └── tmp.pro
│ └── sys.cfg
├── dsk
│ └── dskr.go
├── err
│ └── err.go
├── ext.gen.go
├── fs
│ ├── fs.go
│ └── fs_test.go
├── idn.gen.go
├── ifc.gen.go
├── k
│ └── k.go
├── ks
│ └── ks.go
├── lng
│ ├── jsn
│ │ ├── jsnr.gen.go
│ │ ├── jsnr.gen_test.go
│ │ ├── jsnr_test.go
│ │ └── trm
│ │ ├── prs
│ │ │ ├── prs.gen.go
│ │ │ └── prs.gen_test.go
│ │ ├── trmr.gen.go
│ │ └── trmr.gen_test.go
│ ├── pro
│ │ ├── act
│ │ │ ├── actr.gen.go
│ │ │ ├── actr.gen_test.go
│ │ │ └── scp.gen.go
│ │ ├── cfg
│ │ │ ├── cfgr.gen.go
│ │ │ └── cfgr.gen_test.go
│ │ ├── script_test.go
│ │ ├── trm
│ │ │ ├── prs
│ │ │ │ ├── prs.gen.go
│ │ │ │ └── prs.gen_test.go
│ │ │ ├── trmr.gen.go
│ │ │ └── trmr.gen_test.go
│ │ └── xpr
│ │ ├── knd
│ │ │ └── knd.gen.go
│ │ ├── scp.gen.go
│ │ ├── xprr.gen.go
│ │ └── xprr.gen_test.go
│ └── scn
│ ├── scn.gen.go
│ ├── scnr.gen.go
│ └── scnr.gen_test.go
├── log
│ └── log
│ └── log.gen.go
├── mu.gen.go
├── run
│ ├── act.go
│ ├── run.go
│ ├── runr.go
│ ├── runr_test.go
│ ├── runs.go
│ └── tkr.go
├── sql
│ └── rltOpn.sql
├── srt
│ └── srt.go
├── sys.go
├── sys_test.go
├── todo
├── tpl
│ ├── act.go
│ ├── actr.go
│ ├── ana.go
│ ├── anaInstr.go
│ ├── anaPort.go
│ ├── anaPrfmDlt.go
│ ├── anaPrfm.go
│ ├── anaPrv.go
│ ├── anaPth.go
│ ├── anaStm.go
│ ├── anaTic.go
│ ├── anaTmeFlt.go
│ ├── anaTmeflts.go
│ ├── anaTmeIdx.go
│ ├── anaTrd.go
│ ├── anaTrdRsnCls.go
│ ├── anaTrdRsnOpn.go
│ ├── atr
│ │ └── atr.go
│ ├── block.go
│ ├── bnd.go
│ ├── bol.go
│ ├── bsc.go
│ ├── cfg.go
│ ├── cfgr.go
│ ├── clr.go
│ ├── cmd
│ │ └── cmd.go
│ ├── cmnts.go
│ ├── cnst.go
│ ├── ext.go
│ ├── fld.go
│ ├── fle.go
│ ├── flt.go
│ ├── fltRng.go
│ ├── fn.go
│ ├── fnt.go
│ ├── hstCnd.go
│ ├── hstFtr.go
│ ├── hst.go
│ ├── hstInrvl.go
│ ├── hstInstr.go
│ ├── hstPort.go
│ ├── hstPrcp.go
│ ├── hstPrcpSplt.go
│ ├── hstPrfm.go
│ ├── hstPrv.go
│ ├── hstSide.go
│ ├── hstSplt.go
│ ├── hstStgy.go
│ ├── hstStm.go
│ ├── hstStmSplt.go
│ ├── import.go
│ ├── int.go
│ ├── jsn.go
│ ├── jsnPrs.go
│ ├── jsnr.go
│ ├── jsnTrm.go
│ ├── jsnTrmr.go
│ ├── knd.go
│ ├── lbl.go
│ ├── lines.go
│ ├── lng.go
│ ├── log.go
│ ├── memSig.go
│ ├── mod
│ │ └── mod.go
│ ├── node.go
│ ├── pen.go
│ ├── pkgFn.go
│ ├── pkg.go
│ ├── pltDpth.go
│ ├── pltFltAxisY.go
│ ├── pltFlts.go
│ ├── pltFltsSctrDist.go
│ ├── pltFltsSctr.go
│ ├── plt.go
│ ├── pltHrz.go
│ ├── pltPrcp.go
│ ├── pltPrcpSplt.go
│ ├── pltStgy.go
│ ├── pltStm.go
│ ├── pltStmSplt.go
│ ├── pltTmeAxisX.go
│ ├── pltVrt.go
│ ├── prm.go
│ ├── pro.go
│ ├── prs.go
│ ├── prtActFn.go
│ ├── prtActTyp.go
│ ├── prtAri.go
│ ├── prtArrAgg.go
│ ├── prtArrBytWrt.go
│ ├── prtArrCld.go
│ ├── prtArrCnt.go
│ ├── prtArrFld.go
│ ├── prtArrFldGrp.go
│ ├── prtArrFldSel.go
│ ├── prtArrFldSrt.go
│ ├── prtArr.go
│ ├── prtArrIdn.go
│ ├── prtArrInr.go
│ ├── prtArrRel.go
│ ├── prtArrRng.go
│ ├── prtArrScl.go
│ ├── prtArrSel.go
│ ├── prtArrSer.go
│ ├── prtArrSrt.go
│ ├── prtArrStrWrt.go
│ ├── prtArrUna.go
│ ├── prtBytes.go
│ ├── prtElmArr.go
│ ├── prtEnumFlg.go
│ ├── prtEnum.go
│ ├── prt.go
│ ├── prtIdn.go
│ ├── prtIfc.go
│ ├── prtLog.go
│ ├── prtPkt.go
│ ├── prtPltArng.go
│ ├── prtPltArngNew.go
│ ├── prtPlt.go
│ ├── prtPrm.go
│ ├── prtPrntIfc.go
│ ├── prtPth.go
│ ├── prtRel.go
│ ├── prtRng.go
│ ├── prtSel.go
│ ├── prtSgn.go
│ ├── prtString.go
│ ├── prtStructBytRed.go
│ ├── prtStructBytWrt.go
│ ├── prtStructCld.go
│ ├── prtStructCpy.go
│ ├── prtStructFldSet.go
│ ├── prtStructGrp.go
│ ├── prtStructIdn.go
│ ├── prtStructKeyWrt.go
│ ├── prtStructRel.go
│ ├── prtStructStrWrt.go
│ ├── prtWve.go
│ ├── pth.go
│ ├── rltCnd.go
│ ├── rlt.go
│ ├── rltInrvl.go
│ ├── rltInstr.go
│ ├── rltPort.go
│ ├── rltPrfm.go
│ ├── rltPrv.go
│ ├── rltSide.go
│ ├── rltStgy.go
│ ├── rltStm.go
│ ├── scn.go
│ ├── scnr.go
│ ├── scpAct.go
│ ├── scpXpr.go
│ ├── str.go
│ ├── sysAct.go
│ ├── sys.go
│ ├── sysIdn.go
│ ├── sysIfc.go
│ ├── sysMu.go
│ ├── test.go
│ ├── tme.go
│ ├── tmeRng.go
│ ├── tpl.go
│ ├── trc.go
│ ├── trcOpt.go
│ ├── trdsStm.go
│ ├── trdStmSeg.go
│ ├── trm.go
│ ├── trmr.go
│ ├── tst.go
│ ├── typFn.go
│ ├── typ.go
│ ├── unt.go
│ ├── var.go
│ ├── vis.go
│ ├── xpr.go
│ └── xprr.go
├── trc
│ ├── durr.go
│ ├── opt.gen.go
│ └── trcr.go
└── tst
├── bool.go
├── bool_test.go
├── cndMnr.go
├── inrvlMnr.go
├── instrMnr.go
├── int.go
├── mnr.go
├── nil.go
├── nil_test.go
├── panic.go
├── panic_test.go
├── sideMnr.go
├── stgyMnr.go
├── stmMnr.go
├── strings.go
├── strings_test.go
├── tics.go
├── tst.gen.go
├── tst.go
├── type.go
└── type_test.go